石化
內(nèi)盤短線兩天千萬(wàn)收益
如果說(shuō)國(guó)際市場(chǎng)的套利機(jī)會(huì)看得見摸不著的話，以廣發(fā)期貨席位為代表的上海期貨交易所的燃油多頭則巧妙地利用了這次套利機(jī)會(huì)。
和國(guó)際市場(chǎng)不同，國(guó)內(nèi)燃料油期貨的主力合約0903距離進(jìn)入交割尚有一段時(shí)日。12月19日，在國(guó)際原油合約換月前夜，該合約在國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)大幅下跌、發(fā)改委宣布燃料油價(jià)格下調(diào)的情況下，一日之內(nèi)上漲了206元。當(dāng)天整個(gè)品種持倉(cāng)量增加27558手，持倉(cāng)達(dá)到16070手，1687126手的成交量創(chuàng)出該品種推出以來(lái)的最高成交量。
而持倉(cāng)表顯示，廣發(fā)期貨背后的一筆資金利用原油換月的機(jī)會(huì)，在兩天之類做了一個(gè)完美的短線。
這一天，廣發(fā)期貨在0903合約上大幅增倉(cāng)10359手，持有多單12701手，一躍成為多頭首位。兩個(gè)交易日之后的12月23日，該席位一天減倉(cāng)11469手。進(jìn)出的步伐都十分一致，市場(chǎng)人士分析，這筆單子很可能是同一筆資金所為。
12月23日，滬燃油0903合約開盤價(jià)2520元，較19日開盤價(jià)2252元高出268元。按照11000手的規(guī)模計(jì)算，兩天之內(nèi)廣發(fā)期貨席位背后資金獲利最高可達(dá)2948萬(wàn)元。
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